مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران – پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

می گردد چراکه جمع آوری اطلاعاتی مانند حسابهای ملی در فواصل کوتاه تر با دشواری های زیادی همراه می باشد. اما در اقتصاد سنجی مالی که داده ها در هر زمان به آسانی قابل گزارش هستند، بهره گیری از سری های زمانی ساعتی یا حتی دقیقه ای نیز امری غیر معمول نیست. که معمولاً از اندیس t برای داده های سری زمانی بهره گیری می کنند.

در داده‌های مقطعی مقادیر یک یا چند متغیر برای چند واحد یا مورد نمونه­ای در یک زمان یکسان جمع­آوری می­گردد. که معمولاً از اندیس i برای داده های مقطعی بهره گیری می کنند.

در داده‌های ترکیبی(تلفیقی)، واحد‌های مقطعی یکسان طی زمان مورد بررسی قرار می­گیرند. پس حجم مشاهدات در داده های تلفیقی نسبتاً زیاد می باشد. در سالهای اخیر، کاربرد داده های تلفیقی در اقتصادسنجی افزایش بسیاری یافته می باشد.معمولاً داده های تلفیقی و مقطعی در اقتصادسنجی خرد به کار می روند، که موضوع آن مطالعه روشهای اقتصاد سنجی در اقتصادخرد می باشد(درخشان،1385).

3-11-1- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی

مدل رگرسیون خطی مبتنی بر پنج فرض کلاسیک به توضیح زیر می باشد:

فرض 1 : میانگین اجزای اخلال (et‌ها) برابر صفر می باشد(E(et=0).

این فرض بیان می­کند که مقدار میانگین اجزای اخلال  (et‌ها) بر حسب xt مفرض، صفر می باشد.

هر مجموعه Y مربوط به یک X مفروض، در اطراف مقدار متوسط آن توزیع شده اند که بعضی از مقادیر آن بالای میانگین و برخی پایین آن قرار دارند.

مطلب مرتبط با این موضوع :  مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها - دانلود

فرض 2 : عدم وجود خود همبستگی بین  اجزای اخلال(etها)(Cov(ei , ej)=0).

3-11-3- ناهمسانی واریانس

یکی از مهمترین فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی این می باشد که اجزای اخلال که در تابع رگرسیون ، جامعه ظاهر می شوند ، دارای واریانس همسان می باشند

یعنی := E()   i=1,2,….n

اگر این فرض تامین نشود دارای ناهمسانی واریانس خواهیم بود . مشکل ناهمسانی واریانس ، در داده های مقطعی متداول تر از داده های زمانی می باشد . از آن جایی که یکی از ابعاد داده های تابلویی ، بعد مقطعی می باشد. لذا در پژوهش حاضر امکان مواجه با مساله ناهمسانی واریانس هست . برای رفع ناهمسانی واریانس می توان از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) بهره گیری نمود (گجراتی،1387).

حال سوال عملی مهم در ناهمسانی واریانس این می باشد که چگونه می توان دریافت که ناهمسانی در یک حالت خاص موجود می باشد . روش های متعددی برای کشف ناهمسانی واریانس ارائه شده می باشد که عبارتند از : روش ترسیمی ، آزمون پارک ، آزمون گلچستر ، آزمون گلوفلد – کوانت ، آزمون بارتلت، آزمون بروچ – پاگان، آزمون پیک ، آزمون همسانی عمومی وایت، آزمون لوین (گجراتی،1387). که در این پژوهش برای مطالعه ناهمسانی واریانس از روش بارتلت بهره گیری می گردد.

3-11-4- خودهمبستگی

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می گیرد ، استقلال خطاها ( تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون ) از یکدیگر می باشد . درصورتی که فرضیه استقلال خطاها رد گردد و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان بهره مندی از رگرسیون وجود ندارد (مومنی و قیومی ،1391).

مطلب مرتبط با این موضوع :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه - دانلود پایان نامه

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه