ریسک¬های، ریسک¬ها، بازدهی، ریسک،، PMBOK، آنتروپی

شامل شناسایی، تحلیل و اولویت¬بندی می¬باشد
کنترل ریسک که شامل برنامه¬ریزی مدیریت ریسک، دقت ریسک، پیگیری و اقدامات اصلاحی می¬باشد (بوهم، 1991).

به طور کل اهداف ارزیابی ریسک را می توان به صورت زیر نام برد(روانشادنیا و عباسیان جهرمی، 1391):
– ارائه یک دید کلی از مراحل مختلف پروزه و ریسک های پیش و روی آن
– جلب نظر تیم مدیریت پروژه در رابطه با ریسک های بحرانی در طول پروژه
– تسهیل در تصمیم گیری جهت برنامه ریزی فعالیت های آینده
– تسهیل در تخصیص مناسب منابع به فعالیت ها
ارزیابی ریسک عبارت از فرآیند تخمین احتمال وقوع یک رویداد (مطلوب یا نا¬مطلوب) و میزان تأثیر آن می¬باشد (زنگ و اسمیت، 2007). این مرحله می¬تواند به انتخاب پروژه¬هایی با ریسک کمتر و حذف ریسک باقی¬مانده کمک کند. در قدم اول، با استفاده از یکی از ابزار¬های شناسایی ریسک، تهدید¬ها و فرصت¬های عمده¬ای که می¬توانند بر خروجی طرح، پروژه
یا فرآیند مورد¬نظر، تأثیر¬گذار باشند، شناسایی می¬گردند. پس از شناسایی ریسک¬های اصلی، در قدم دوم، ارزیابی دقیقی در مورد تواتر وقوع و نتایج هر یک از آن¬ها انجام می¬پذیرد و سپس ریسک¬های مختلف را براساس مقادیر به¬دست آمده رتبه-بندی می¬کنند. بدین ¬وسیله امکان مقایسه ریسک¬ها با یکدیگر فراهم¬ شده و در فازهای بعدی فرآیند مدیریت ریسک، می-توان در¬مورد روش مناسب واکنش به ریسک¬ها تصمیم¬گیری نمود.در این مطاله با استفاده از استاندارد PMBOK به شناسایی،دسته بندی و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری می پردازیم و بر اساس نتایج حاصله رابطه بین ریسک و منفعت مورد بررسی قرار گرفته و پروژه های پر ریسک و کم منفعت شناسایی می گردند.

2-4-1-8-3 شناسایی معیارهای ارزیابی ریسک
به¬منظور شناسایی ریسک بایستی یک بانک اطلاعاتی جامع از تناوب و علل وقوع ریسک و تأثیرات هر یک از ریسک¬ها بر بخش¬های عملیاتی و مالی پروژه تهیه گردد. این کار باعث می¬شود که ریسک¬های پروژه از حالت کیفی به حالت کمی تبدیل شوند. تکنیک¬های مختلفی برای شناسایی ریسک¬های پروژه وجود دارد، که برخی از آن¬ها عبارتند از:
مرور مستندات: یک مطالعه ساختار¬یافته از مستندات پروژه شامل؛ اهداف، فرضیات، اسناد پروژه¬های گذشته، قراردادها و اطلاعات دیگر می¬تواند ریسک پروژه¬ها را نمایان سازد.
تکنیک¬های جمع¬آوری اطلاعات: از جمله روش¬های مهم این دسته می¬توان به روش¬های طوفان مغزی، تکنیک دلفی، مصاحبه و تجزیه¬و¬تحلیل ریشه¬ای علت¬ها اشاره نمود.
تجزیه¬و¬تحلیل چک¬لیست: از چک¬لیست¬ها بیشتر زمانی استفاده می¬شود که ریسک¬ها به¬صورت قاعده¬مند تعریف شده باشند. این اطلاعات از پروژه¬های قبلی مشابه گذشته و دیگر منابع اطلاعاتی به¬دست می¬آید.
استفاده از شکل¬های هندسی: از اشکال هندسی مهم مورد استفاده جهت شناسایی ریسک می¬توان به نمودار علت¬و¬معلول و نمودار فرآیند جریان اشاره کرد.
تجزیه¬و¬تحلیل فرضیات: هر پروژه بر مبنای فرضیات و سناریو¬هایی شکل می¬گیرد. بررسی فرضیات می¬تواند به شناسایی ریسک پروژه کمک کند.
قضاوت خبرگان: ریسک می¬تواند به¬طور مستقیم توسط کارشناسان و خبرگانی که تجربه¬های مشابه دارند، شناسایی شود (PMBOK, 2008).

3-4-1-8-3 دسته بندی معیارهای ارزیابی ریسک
ریسک¬های مؤثر در پروژه¬ها، بر اساس استاندارد PMBOK به¬طور کلی می¬توانند در چهار گروه زیر قرار گیرند:
ریسک بیرونی: ریسک¬های بیرونی پروژه در محدوده اختیارات مدیران پروژه نمی¬باشند. مدیران پروژه باید آمادگی لازم جهت مواجه شدن با این دسته از ریسک¬ها را داشته باشند و تا آن¬جا که ممکن است اثرات آن¬ها را به حداقل رسانده و یا حذف کنند. از مهمترین ریسک¬های بیرونی می¬توان به تغییر در سیاست¬های پولی و مالی، بازار سهام، تورم، نرخ مالیات، عوامل محیطی (آب¬و¬هوا)، رخداد¬های اجتماعی، قوانین و مقررات، تأمین¬کنندگان و توزیع-کنندگان اشاره¬کرد.
ریسک درون سازمانی: ریسک¬هایی هستند که معمولاً در اثر کمبود منابع سازمانی بوجود می¬آیند و در صورتی که برنامه¬ای مناسب جهت کاهش یا حذف این دسته از ریسک¬ها پیش¬بینی نشده باشد، پروژه با تأخیر زمانی مواجه می¬شود. فقدان تدوین اولویت¬های سازمانی در اجرای پروژه، کمبود منابع و وابستگی¬های پروژه از مصادیق مهم این نوع ریسک هستند.
ریسک فنی- کیفی- عملکردی: ریسک¬هایی هستند که در اثر تکنولوژی بکار گرفته¬شده در پروژه و یا محیط کاری پروژه بوجود می¬آیند. بعنوان مثال ریسک¬های فنی شامل ریسک¬های مربوط به طراحی و ساخت محصول می¬باشند. نیازمندی¬ها، تکنولوژی، پیچیدگی، عملکرد، اطمینان و کیفیت نیز از ریسک¬های این دسته می¬باشند.
ریسک مدیریت پروژه: عدم تخصیص مناسب زمان و هزینه و منابع کاری، استفاده از برنامه نا¬مناسب، عدم توجه کافی به مدیریت پروژه در تحقق اهداف، ارتباطات و کنترل ضعیف جزو مصادیق این گروه ریسک است (PMBOK, 2008).
در این مطالعه جهت شناسایی ریسک های سرمایه گذاری، با انجام مصاحبه و طراحی پرسشنامه¬ای باز از 30 نفر از کارشناسان سرمایه گذاری فعال در این صنعت، 15 رخداد یا ریسکی که می¬تواند در حین، قبل و بعد از عملیات ساخت پروژه¬ها اتفاق افتد، شناسایی گردید. و با نظر¬سنجی از خبرگان (8خبره)، تعداد این ریسک¬ها به 10 مورد تقلیل یافت. دسته بندی ریسک ها نیز بر اساس استاندارد PMBOK صورت گرفت که در جدول10-3 قابل مشاهده می باشد.
همچنین با استفاده از ساختار شکست ریسک پروژه، دسته بندی ریسک های شناسایی شده و تاثیر آن ها بر پروژه ها را می توان به صورت شکل 2-3 نمایش داد.

مطلب مرتبط با این موضوع :  اتوماسیون، دستگاههای، مکانیزه، کرد.، فعالیتها،، کار،، ابلاغ، *، کردن،، ، ؟آیا، (همان

جدول 10-3 شناسایی و دسته بندی ریسک های سرمایه گذاری
دسته بندی ریسک بر اساس استاندارد PMBOK انواع ریسک های شناسایی شده
ریسک مدیریت پروژه ریسک برنامه ریزی و اجرا پروژه R1
ریسک انتقال به موقع اطلاعات R2
ریسک درون­سازمانی ریسک دسترسی به نیروی انسانی متخصص R3
ریسک تامین مالی R4
ریسک برون­سازمانی ریسک فروش محصول R5
ریسک مربوط به محیط کسب و کار R6
ریسک زیست محیطی R7
ریسک قانونی R8
ریسک افزایش هزینه ها R9
ریسک فنی-کیفی و عملکردی ریسک دستیابی و بهره برداری موفق از تکنولوژی R10

شکل 2-3 ساختار شکست ریسک پروژه

4-4-1-8-3 تجزیه و تحلیل ریسک پروژه های مختلف
تجزیه¬و¬تحلیل کیفی ریسک، فرآیندی است که طی آن ریسک برای تجزیه¬و¬تحلیل بیشتر اولویت¬بندی می¬شود، یا عملی است که به¬وسیله آن احتمال وقوع و تأثیر آن بر پروژه شناسایی می¬شود. در این فرآیند رویداد¬های بالقوه مخاطره¬آمیز بنابر میزان اثرات بالقوه هر یک از آن¬ها بر روی اهداف پروژه، اولویت¬بندی می¬شوند. احتمال وقوع و تبعاتی که از تحقق هر یک از ریسک¬ها پیش¬بینی می¬شود، اولویت ریسک¬ها را تعیین می¬کند. این دو متغیر برای هر ریسک شناسایی¬شده چنین سنجیده شده¬اند (PMBOK, 2008):
احتمال وقوع: احتمال وقوع، درجه احتمال وقوع ریسک شناسایی شده را در آینده و در ضمن اجرای پروژه نشان می¬دهد.
شدت اثر: شدت اثر ریسک، میزان تأثیری است که پس از وقوع بر روی اهداف پروژه دارد. اهداف از قبل پیش¬بینی¬شده یک پروژه، اتمام پروژه و ارائه فرآورده¬های آن در موعد مقرر، با هزینه برنامه¬ریزی شده، با کیفیت طراحی¬شده و همچنین در محدوده کاری تعیین¬شده می¬باشد. بنابراین یک ریسک می¬تواند پس از وقوع، هر کدام از این اهداف برشمرده را تحت-تأثیر قرار دهد (PMBOK, 2008).
برای اندازه گیری میزان احتمال و شدت اثر ریسک بر روی 4 حوزه مختلف شناسایی شده میتوان از جدول 11-3 مبتنی بر استاندارد PMBOK استفاده کرد.
می¬توان احتمال وقوع و تأثیر هر کدام از ریسک¬های شناسایی¬شده بر روی چهار معیار اصلی هزینه، کیفیت، زمان و محدوده پروژه در رابطه با هر پروژه را با استفاده از پرسشنامه و با استفاده از واژگان زبانی پرس و جو کرد و سپس با توجه به طیف استاندارد PMBOK که در جدول 11-3 آمده است به واژگان عددی تبدیل کرد. در این تحقیق با توجه به تعداد پروژه¬های زیاد برای ارزیابی، نیاز به جمع آوری تعداد داده¬ها بسیار زیاد می¬گردد که ممکن است صحت و دقت اطلاعات جمع آوری شده از خبرگان را زیر سوال ببرد. بنابراین در اینجا از مدل ساده ارزیابی ریسک یعنی احتمال در شدت(شدت به صورت کلی در نظر گرفته می¬شود) استفاده می¬گردد و در نهایت خلاصه اطلاعات جمع آوری شده در رابطه با هر پروژه در جدول 12-3 گرد آوری می گردد.

مطلب مرتبط با این موضوع :  خانگی، EIB، ...، اتوماسیون، کلیدهای، پروتکل، ، KNX/EIB، ساکنین، X10، کلید، اطلاعاتی

جدول 11-3 میزان احتمال و اثر گذاری ریسک بر فاکتورهای پروژه بر اساس استاندارد PMBOK و طیف امتیاز دهی لیکرت
عملکرد کیفیت هزینه زمان احتمال استاندارد PMBOK
عملکرد غیر قابل استفاده عملکرد غیر قابل قبول کارفرما عملکرد نیاز به تایید کارفرما دارد کاهش عملکرد کم کاهش عملکرد نامحسوس عملکرد غیر قابل استفاده کیفیت غیر قابل قبول کارفرما کیفیت نیاز به تایید کارفرما دارد کاهش کیفیت کم کاهش کیفیت نامحسوس افزایش هزینه بیش از 20 درصد منابع پیمان افزایش هزینه از 10 تا 20 درصد منابع پیمان افزایش هزینه از 5 تا 10 % منابع پیمان افزایش هزینه کمتر از 5 % منابع پیمان افزایش هزینه ناچیز تاخیر بیش از 20 % مدت پیمان تاخیر از 10 تا 20 % مدت پیمان تاخیر از 5 تا 10 % مدت پیمان تاخیر کمتر از 5 % مدت پیمان تاخیر ناچیز بیشتر از 71 % بین 51 تا 70 % بین 26 تا 50 % بین 6 تا 25 % کمتر از 5 %
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم طیف لیکرت
0.9 0.7 0.5 0.3 0.1 0.9 0.7 0.5 0.3 0.1 0.9 0.7 0.5 0.3 0.1 0.9 0.7 0.5 0.3 0.1 0.9 0.7 0.5 0.3 0.1

جدول 12-3 تجزیه و تحلیل عوامل شدت و احتمال ریسک های شناسایی شده در هر پروژه سرمایه گذاری


دارایی هایی که بازدهی بالایی دارند، ریسک زیادی را شامل می شوند. هر چه فرصت سرمایه گذاری دارای بازدهی بالاتری باشد ریسک زیادتری را با خود به همراه داشته و هرچه فرصت سرمایه گذاری دارای بازدهی پایین تری باشد به تبع دارای ریسک کمتری است.به همین دلیل پر کردن سبد از دارایی هایی که بازدهی بالاتری دارند منطقی به نظر نمی رسد چرا که ریسک بازدهی سبد بالا رفته و احتمال ضرر بالا برای سبد وجود دارد. البته تعامل متقابل ریسک و عایدی در یک سازمان باعث می گردد که پروژه هایی با عدم قطعیت بالا با وجود اینکه ریسک قابل توجهی را به سازمان تحمیل می کنند، چنانچه سازمان مربوطه مهارت کنترل آن را داشته باشد، پتانسیل سود زایی نسبتا بالایی را برای آن شرکت به همراه خواهد داشت.هدف تمامی سرمایه گذاران از تشکیل سبد سرمایه گذاری رسیدن به یک توزیع بهینه از فرصت های دارای بازدهی و همچنین فرصت های دارای ریسک کم می باشد. انتخاب پروژه ها با رویکرد مدیریت ریسک یکی از ابزارهایی است که می تواند مدیریت سازمان را در جهت نیل به اهداف فوق یاری کند(روانشادنیا و عباسیان جهرمی، 1391).
در این تحقیق با استفاده از جدول فوق 10 ریسک شناسایی شده در رابطه با هر پروژه مورد بررسی قرار می گیرند و مشخص می شود که در هر پروژه رتبه بندی ریسک ها به چه صورتی است و به ترتیب چه ریسک هایی باید مورد توجه قرار بگیرند. همچنین می توان فهمید که ریسک های شناسایی شده در صورت وقوع به ترتیب بیشترین تاثیر خود را بر چه پروژه هایی خواهند گذاشت.در ادامه باید بتوانیم پر ریسک ترین پروژه را نیز شناسایی کرده و به عبارتی علاوه بر رتبه بندی ریسک ها در هر یک از پروژه های سرمایه گذاری بتوانیم پروژه ها را نیز بر اساس شدت ریسک رتبه بندی کنیم. برای این منظور استفاده استفاده از روش وزن دهی تجمعی ساده (SAW) به دلیل درک و سادگی آن مورد توافق خبرگان قرار گرفت و همچنین برای در نظر گرفتن وزن معیارهای تصمیم گیری استفاده از روش آنتروپی شانون مناسب دیده شد. چرا که وقتی داده های یک ماتریس تصمیم گیری به طور کامل مشخص باشند، روش آنتروپی می تواند برای ارزیابی وزن ها به کار رود(عاذر و رجب زاه ، 1389). در ادامه نحوه محاسبات با استفاده از این روش ها شرح داده خواهد شد.
5-4-1-8-3 به کار گیری روش آنتروپی شانون جهت وزن دهی به معیارهای ارزیابی ریسک
آنتروپی یک مفهوم عمده در علوم فیزیکی، علوم اجتماعی، و تئوری اطلاعات می باشد به طوری که نشان دهنده مقدار عدم اطمینان موجود از محتوای مورد انتظار اطلاعاتی از یک پیام است. به لفظ دیگر، آنتروپی در تئوری اطلاعات معیاری است برای مقدار عدم اطمینان بیان شده توسط یک توزیع احتمال گسسته (P_i) به طوری که این عدم اطمینان، در صورت پخش بودن توزیع بیشتر از موردی است که توزیع فراوانی تیزتر باشد (اصغر پور، 1390).
مراحل این روش به صورت زیر تشریح می گردد(اصغر پور، 1390):
E_i≈S(p_1,p_2,…,p_n )= -K∑_(i=1)^n▒〖[P_i .LnP_i ] 〗
در این رابطه K یک مقدار ثابت است. از آنجا که رابطه فوق در محاسبات آماری مورد استفاده است به نام آنتروپی توزیع احتمال P_i نامیده می شود. واژگان آنتروپی و عدم اطمینان در یک مفهوم به کار می روند. و زمانی که P_i ها مساوی با یکدیگر باشند یعنی P_i=1/n در این صورت مقدار E ماکزیمم خواهد بود.

مطلب مرتبط با این موضوع :  اتوماسیون، ارتباطات، اطلاعاتی، اداری،، رایانه، پردازش،، اطلاعات،، اینترنت، الکترونیک، مدیران، کمیته، خمینی(ره)

در یک ماتریس تصمیم گیری P_ij می تواند برای ارزیابی گزینه های مختلف بکار رود. در ماتریس تصمیم گیری زیر m گزینه و n شاخص(معیار) مد نظر می باشد.